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第21回諸分野のための数学研究会

Seminar on Mathematics for various disciplines

Contents

Program

日　　時：
2009年1月8日(木)　16:30-17:30
場　　所：
東京大学大学院　数理科学研究科056号室
※会場へのアクセスは下記にてご確認下さい。
駒場アクセスマップ
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/map02_02_j.html
駒場キャンパス数理科学研究科棟
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam02_01_27_j.html
主催：
東京大学グローバルCOEプログラム「数学新展開の研究教育拠点」
プログラム：
伊東一文氏 (North Carolina State University)
演題：Calibration problems for Black-Scholes American Options under the GMMY process
ABSTRACT:
The calibration problem is formulated as a control problem for the parabolic variational inequality. The well-posedness of the formulation is discussed and the necessary optimality is derived. A numerical approximation method is also presented.